بهترین کندل ها برای معامله زمانی ارزش بیشتری دارند که بدانیم در چه شرایطی شکل گرفته‌اند و چطور باید از آن‌ها برای ورود یا خروج از معامله استفاده کرد.
الگوهای انگالفینگ صعودی، سه کلاغ سیاه، چکش، سه‌گانه داخلی صعودی و ستاره صبحگاهی از جمله بهترین الگوهای کندلی برای معامله هستند.
این الگوها می‌توانند در شناسایی احتمال برگشت قیمت و تغییر مومنتوم به معامله‌گران کمک کنند، اما میزان موفقیت آن‌ها به شرایط بازار و نحوه استفاده از الگو نیز وابسته است.
در این مقاله، دلیل انتخاب این پنج الگو به‌عنوان بهترین الگوهای کندلی را بررسی می‌کنیم و با استفاده از داده‌های آماری، نرخ برگشت، حجم نمونه و نتایج بکتست آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
کدام کندلها و الگوها نرخ موفقیت بالاتری دارند؟
پیش از معرفی بهترین الگوها و کندلها برای معامله در بازارهای مالی، تریدرها باید در نظر داشته باشند که این الگوها بر چه اساس انتخاب‌شده‌اند. معیارهای اصلی انتخاب بهترین الگوها برای معامله:
- نرخ برگشت: درصد دفعاتی که قیمت پس از شکلگیری الگو، در جهت پیش‌بینی‌شده توسط آن الگو حرکت می‌کند.
- نرخ برد معامله: درصد معاملاتی که با یک قانون مشخص ورود و خروج، به سود منتهی شده‌اند.
- ضریب سود: نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده را نشان میدهد.
بر اساس معیارهای ذکرشده، در ادامه الگوهایی را بررسی می‌کنیم که بر اساس داده‌های آماری، عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.
۱) الگوی انگالفینگ صعودی
انگالفینگ صعودی یک الگوی دوکندلی است که در پایان یک حرکت نزولی ظاهر می‌شود؛ در این الگو، یک کندل صعودی بزرگ، بدنه کندل نزولی قبلی را به‌طور کامل در بر می‌گیرد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند این الگو میتواند نشانه‌ای از برگشت صعودی باشد، اما عملکرد آن به شرایط تشکیل الگو و نحوه معامله پس از آن وابسته است.
- نرخ برگشت: ۶۳ درصد
- حجم نمونه بکتست معاملاتی: ۱۳٬۹۴۱ معامله روی ۷۷۳ نماد، در بازه ۳۶ماهه و تایم‌فریم روزانه.
- میانگین وین ریت: ۳۸.۷ درصد
- میانگین ضریب سود: ۱.۱۷
نرخ برگشت این الگو بر اساس داده‌های تاریخی توماس بولکوفسکی گزارش شده است، در حالی که آمار مربوط به وین‌ریت و ضریب سود از یک بکتست مستقل روی ۷۷۳ نماد و ۱۳٬۹۴۱ معامله به دست آمده است.
