ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

آموزش کامل ریسک به ریوارد در فارکس (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) نسبت مقدار ضرر احتمالی یک معامله به مقدار سود احتمالی آن معامله است. به زبان ساده، ریسک یعنی مبلغی که حاضر هستید در یک معامله از دست بدهید و ریوارد یعنی مقدار سود احتمالی آن معامله.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر حد ضرر خود را روی ۲۰ دلار و حد سود خود را روی ۶۰ دلار تنظیم کند، یعنی برای به دست آوردن ۶۰ دلار، ۲۰ دلار ریسک کرده است که در این حالت نسبت ریسک به ریوارد برابر با ۱:۳ خواهد بود.

اما ریوارد یعنی چی؟ ریوارد (Reward) دز زبان انگلیسی به معنی پاداش و منظور از این اصطلاح در بازارهای مالی همان سود احتمالی یک معامله است. زمانی که معامله‌گر یک نقطه ورود مشخص، حد ضرر و حد سود تعیین می‌کند، فاصله قیمت ورود تا حد سود همان ریوارد معامله محسوب می‌شود. در واقع ریوارد نشان می‌دهد اگر تحلیل معامله درست باشد، چه مقدار سود نسبت به ریسکی که پذیرفته‌ایم دریافت خواهیم کرد.

فرمول ریسک به ریوارد

در ادامه آموزش ریسک به ریوارد فرمول این نسبت را بررسی می‌کنیم.

نسبت ریسک به ریوارد = مقدار ریسک ÷ مقدار سود احتمالی

برای مثال:
قیمت ورود یک معامله روی طلا ۲۳۵۰ دلار است. حد ضرر روی ۲۳۴۰ دلار و حد سود روی ۲۳۸۰ دلار تنظیم شده است.

• ریسک معامله: ۱۰ دلار
• ریوارد: ۳۰ دلار
• نسبت ریسک به ریوارد: ۱۰ ÷ ۳۰ = ۱:۳

یعنی طبق فرمول ریسک به ریوارد، معامله‌گر در برابر هر ۱ واحد ریسک، انتظار ۳ واحد سود دارد.

ریسک به ریوارد در فارکس چه اهمیتی دارد؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس به شما کمک می‌کند قبل از باز کردن پوزیشن بدانید آیا یک معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

فرض کنید دو معامله دارید:

معامله اول:

• احتمال سود: ۵۰ پیپ
• احتمال ضرر: ۵۰ پیپ

معامله دوم:

• احتمال سود: ۱۵۰ پیپ
• احتمال ضرر: ۵۰ پیپ

در اینجا معامله دوم نسبت ریسک به ریوارد بهتری دارد، زیرا در صورت موفقیت سود بیشتری نسبت به ضرر احتمالی نصیب‌تان می‌کند.

جدول ریسک به ریوارد

توضیح	نسبت ریسک به ریوارد
مقدار سود و ضرر برابر است	1:1
سود احتمالی دو برابر ریسک است	1:2
سود احتمالی سه برابر ریسک است	1:3
سود احتمالی چهار برابر ریسک است	1:4

جدول بالا نشان می‌دهد که هرچه ریوارد نسبت به ریسک بیشتر باشد، معامله پتانسیل سود بیشتری دارد؛ البته به شرط داشتن تحلیل درست.

نسبت ریسک به ریوارد مناسب چقدر است؟

نمی‌توان یک عدد را به عنوان بهترین نسبت ریسک به ریوارد برای همه تریدرها معرفی کرد. چون این نسبت به وین ریت استراتژی هم بستگی دارد و الزاماً نمی‌توان گفت که همیشه ریسک به ریوارد بالا سودآور است. برای مثال یک استراتژی با ریسک به ریوارد ۱:۵ اگر وین ریت خیلی پایینی داشته باشد، زیان‌ده خواهد بود.

تفاوت وین ریت با ریسک به ریوارد چیست؟

وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد، یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد یک معامله‌گر در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس است. وین ریت نشان می‌دهد که چه درصدی از معاملات شما با سود بسته شده‌اند.

برای مثال، اگر ۱۰۰ معامله انجام داده باشید و ۶۵ معامله سودده و ۳۵ معامله زیان‌ده باشند، وین ریت شما برابر است با:

(۶۵ ÷ ۱۰۰) × ۱۰۰ = ۶۵٪

یعنی از هر ۱۰۰ معامله، به طور متوسط ۶۵ معامله را با سود به پایان رسانده‌اید.

اما ریسک به ریوارد مقدار سود احتمالی نسبت به ضرر هر معامله را مشخص می‌کند. به عبارتی، ممکن است یک تریدر با وین ریت پایین اما ریسک به ریوارد مناسب همچنان سودده باشد.

رابطه ریسک به ریوارد با وین ریت

بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت یک رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه معامله‌گر برای هر معامله سود بیشتری نسبت به ریسک خود هدف‌گذاری کند، به وین ریت پایین‌تری برای سودده بودن نیاز خواهد داشت. برای مثال، در یک استراتژی با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳، معامله‌گر حتی اگر فقط حدود ۳۴ درصد معاملات خود را با موفقیت ببندد، می‌تواند در بلندمدت به نقطه سربه‌سر برسد؛ زیرا سود معاملات موفق، ضرر معاملات ناموفق را جبران می‌کند.

در مقابل، استراتژی‌هایی که نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تری دارند، برای جبران ضررها به معاملات موفق بیشتری نیاز دارند. به عنوان نمونه، یک سیستم معاملاتی با نسبت ۱:۱ باید وین ریت بالاتری داشته باشد تا پس از چند معامله سودده و زیان‌ده، همچنان در سود باقی بماند.

فرمول حداقل وین ریت مورد نیاز برای سربه‌سر شدن

برای محاسبه حداقل وین ریت مورد نیاز با توجه به نسبت ریسک به ریوارد، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

حداقل وین ریت = ۱ ÷ (۱ + ریسک به ریوارد)

برای مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد یک استراتژی ۱:۴ باشد:

۱ ÷ (۱ + ۴) = ۰.۲۰

یعنی معامله‌گر با داشتن حداقل وین ریت ۲۰ درصد می‌تواند به نقطه سربه‌سر برسد.

جدول رابطه ریسک به ریوارد با وین ریت 

نسبت ریسک به ریوارد	حداقل وین ریت مورد نیاز	وین ریت ۲۰٪	وین ریت ۳۰٪	وین ریت ۴۰٪	وین ریت ۵۰٪	وین ریت ۶۰٪
۱:۱	۵۰٪	زیان‌ده	زیان‌ده	زیان‌ده	سربه‌سر	سودده
۱:۲	۳۳٪	زیان‌ده	زیان‌ده	سودده	سودده	سودده
۱:۳	۲۵٪	زیان‌ده	سودده	سودده	سودده	سودده
۱:۴	۲۰٪	سربه‌سر	سودده	سودده	سودده	سودده
۱:۵	۱۷٪	سودده	سودده	سودده	سودده	سودده

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

جالب است بدانید که اندیکاتورهایی نیز برای ساده‌تر کردن محاسبه ریسک به ریوارد وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر گوشی و متاتریدر ویندوز با مشخص کردن نقطه ورود، حد ضرر و حد سود، نسبت احتمالی معامله را نمایش می‌دهند.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در نمودار AUD/USD‌ (متاتریدر ۵)

شما می‌توانید در بروکر ایکس چیف به واسطه پشتیبانی از متاتریدر، حد ضرر و حد سود تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد خود را به دست بیاورید.

همچنین برای محاسبه ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو نیز می‌توانید اندیکاتور “Risk Reward Ratio” را در بخش “Indicators” جست و جو کنید و این ابزار را به چارت خود اضافه نمایید.

ماشین حساب ریسک به ریوارد

ماشین حساب ریسک به ریوارد ابزاری است که با دریافت قیمت ورود، حد ضرر و حد سود، نسبت احتمالی معامله را برایتان محاسبه می‌کند این ابزار در وب‌سایت‌های مختلف مرتبط با فارکس ارائه شده و می‌توانید به صورت رایگان از آن استفاده کنید.

گفتنی است، برخی ماشین‌حساب‌های پیشرفته‌تر علاوه بر محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، وین ریت مورد نیاز برای سربه‌سر شدن و حتی حجم مناسب معامله (Position Size) را نیز محاسبه می‌کنند.

اشتباهات رایج درباره نسبت ریسک به ریوارد

اشتباهات رایجی که تریدرها عموما هنگام محاسبه یا بررسی نسبت ریسک به ریوارد مرتکب می‌شوند و باید از آن‌ها اجتناب کنید عبارت‌اند از:‌

• جابه‌جا کردن حد ضرر برای جلوگیری از بسته شدن معامله؛
• تعیین حد سودهای غیرواقع‌بینانه فقط برای افزایش نسبت ریسک به ریوارد؛
• استفاده از یک نسبت ریسک به ریوارد ثابت برای همه معاملات، بدون توجه به شرایط بازار؛
• ورود به معامله صرفاً به دلیل مناسب بودن نسبت ریسک به ریوارد، بدون تأیید استراتژی معاملاتی.

علاوه بر موارد بالا، نادیده گرفتن هزینه‌های معامله مانند اسپرد و کمیسیون نیز می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد واقعی شما را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، انتخاب بروکری مثل ایکس جیف که هزینه‌های معاملاتی مناسبی دارد اهمیت زیادی دارد.

بیشتر بدانید: در کنار محاسبه ریسک به ریوارد، توجه به اسلیپیج چیست و تأثیر آن بر قیمت اجرای معامله نیز برای ارزیابی دقیق‌تر هزینه و نتیجه معاملات اهمیت دارد.

سخن پایانی

در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، سعی کردیم مفهوم نسبت ریسک به ریوارد را به زبان ساده توضیح دهیم و نحوه نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس را آموزش دادیم. همان‌طور که دیدید، ریسک به ریوارد به‌تنهایی ملاک نیست، بلکه زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار وین ریت قرار بگیرد. پس اگر بتوانید بین میزان ریسک، سود احتمالی و درصد موفقیت‌تان در معاملات تعادل ایجاد کنید، حتی با تعداد معاملات کمتر هم می‌توانید به یک سیستم معاملاتی سودده برسید.

در آخر، برای اجرای اصول مدیریت ریسک، انتخاب یک بروکر حرفه‌ای اهمیت زیادی دارد. ایکس چیف با سابقه فعالیت از سال ۲۰۱۴ و ارائه پشتیبانی فارسی‌زبان ۲۴ ساعته، شرایط مناسبی را برای معامله‌گرانی فراهم کرده است که به دنبال اجرای منظم و تست استراتژی‌های معاملاتی خود هستند.