آموزش اندیکاتور VIX به معامله‌گران کمک میکند نوسانات و احساسات بازار را بهتر بررسی کنند و از این شاخص برای ارزیابی ریسک و تایید موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند.
شاخص VIX از ابزارهای مهم تحلیل نوسان و احساسات سرمایهگذاران در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این شاخص که توسط بورس شیکاگو توسعه یافته است، نوسانات ضمنی قراردادهای اختیار معامله مربوط به شاخص S&P500 را برای بازه ۳۰ روزه آینده اندازهگیری میکند. در این مقاله، ضمن مرور کاربردها و ویژگی‌های VIX، ساختار محاسبه و استراتژی‌های مبتنی بر آن تحلیل میشود.
اندیکاتور VIX چیست؟
اندیکاتور VIX یا Volatility Index توسط بورس شیکاگو (CBOE) محاسبه و منتشر میشود. این شاخص در ابتدا برای محاسبه نوسانات ضمنی قراردادهای اختیار معامله شاخص S&P500 در بازه زمانی ۳۰ روز آینده طراحی شد.
شاخص VIX نشان میدهد سرمایهگذاران بازار اختیار معامله برای پوشش ریسک، حاضرند چه میزان هزینه پرداخت کنند. هرچه این هزینه بالاتر باشد، نشان‌دهنده ترس و نگرانی بیشتر در بازار است؛ به همین دلیل به آن «شاخص ترس» نیز گفته میشود. اگرچه VIX به‌طور مستقیم برای بازار سهام آمریکا طراحی شده است، اما کاربرد آن محدود به همین بازار نیست. معامله‌گران در سایر بازارها مانند فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و حتی شاخص‌های جهانی نیز از آن بهعنوان یک معیار غیرمستقیم برای سنجش ریسک‌پذیری بازار استفاده میکنند.
به این صورت که افزایش VIX با افزایش ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی همراه است و می‌تواند روی دارایی‌های پرریسک اثر منفی بگذارد؛ در حالی که کاهش آن نشانه افزایش تمایل به ریسک در بازارهای دیگر است.
بهترین کاربرد اندیکاتور VIX به نظرم من برای تعیین حد ضرر و مشخص کردن ریسک معاملاته. برای اینکه ریسک معاملات کاهش پیدا کنه میشه زمانی که استراتژی معاملاتی سیگنال صادر کرد، عدد اندیکاتور VIX چک کرد و اگر پایین تر از ۲۰ بود وارد معامله شد.