ترکیب یک اندیکاتور دنبالکننده روند با یک اندیکاتور مومنتوم، یکی از بهترین استراتژیها برای فیلتر کردن سیگنالهای کاذب در معاملهگری است. مووینگ اوریج به عنوان یک اندیکاتور روندی جهت بازار را مشخص میکند و استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم نقطه ورود دقیقتر را در همان جهت پیدا میکند. در این مطلب به آموزش ۰ تا ۱۰۰ استراتژی مووینگ اوریج و استوکاستیک میپردازیم و نحوه سیگنال گرفتن از آن را با ذکر مثال توضیح میدهیم.
آشنایی با استراتژی مووینگ اوریج و استوکاستیک
همانطور که جان مورفی در کتاب «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی» اشاره کرده، اندیکاتورهای دنبالکننده روند و اسیلاتورها ذاتاً مکمل یکدیگرند، چون یکی در بازارهای رونددار عملکرد خوبی دارد و دیگری در تشخیص نقاط ورود و این اصل زیربنای استراتژی مووینگ اوریج-استوکاستیک است: فیلتر روند با میانگین متحرک (Moving Average) و پیدا کردن زمان مناسب ورود با استوکاستیک (Stochastic).
در این استراتژی پرکاربرد و آزمایششده معمولاً از میانگین متحرک نمایی یا از تقاطع دو میانگین متحرک کوتاهمدت و بلندمدت برای گرفتن سیگنال روند استفاده میشود. استوکاستیک نیز برای پیدا کردن نقطه ورود در همان جهت روندی که میانگین متحرک تعیین کرده مورد استفاده قرار میگیرد.
به طور کلی حجم عظیم معاملات فارکس باعث شده رقابت در بازار بسیار بالا باشد و تریدرها برای به سود رسیدن، به جای استراتژیهای خاص و پیچیده، سراغ سیستمهای معاملاتی آزمایششده (مانند مووینگ اوریج و استوکاستیک) بروند.
نحوه سیگنالگیری از مووینگ اوریج و استوکاستیک
برای دریافت سیگنال از این استراتژی مراحل زیر را طی کنید:
۱. ابتدا وضعیت قیمت نسبت به مووینگ اوریج را بررسی کنید. اگر قیمت بالای مووینگ اوریج قرار دارد، روند بازار صعودی و اگر زیر مووینگ اوریج است، روند را نزولی در نظر بگیرید.
۲. پس از مشخص شدن روند، منتظر اصلاح قیمت بمانید. در روند صعودی، اجازه دهید قیمت کمی کاهش پیدا کند و در روند نزولی، منتظر یک حرکت اصلاحی رو به بالا باشید.
۳. در پوزیشن خرید، بهتر است استوکاستیک وارد محدوده اشباع فروش (زیر سطح ۲۰) شود و سپس نشانههای برگشت به بالا را نشان دهد. در معامله فروش نیز باید وارد محدوده اشباع خرید (بالای سطح ۸۰) شود و سپس به سمت پایین برگردد.
۴. زمانی که خطهای استوکاستیک یکدیگر را قطع کردند و جهت حرکت آنها با روند قیمت یکی شد، سیگنال ورود صادر میشود؛ اما برای ورود مطمئنتر، بهتر است منتظر یک کندل تاییدیه یا شکست یک سطح حمایت/مقاومت باشید.
اندیکاتورهای EMA200 (رنگ نارنجی) و EMA50 (رنگ آبی) در نمودار ۴ ساعته یورو دلار
به عنوان مثال، در نمودار بالا (EUR/USD) قیمت ابتدا زیر EMA 200 قرار دارد که نشان میدهد روند کلی بازار نزولی است. پس از یک دوره کاهش قیمت، بازار در حوالی ۱۰ ژوئن وارد یک اصلاح کوتاهمدت به سمت بالا میشود و قیمت به EMA200 برمیگردد. با رسیدن قیمت به این ناحیه، به جای ورود مستقیم به معامله فروش، منتظر تأیید استوکاستیک میمانید تا در زمان مناسب وارد معامله شوید.
چند روز بعد و در تاریخ ۱۶ ژوئن استوکاستیک وارد محدوده اشباع خرید (بالاتر از سطح ۸۰) میشود که نشان میدهد حرکت اصلاحی رو به پایان است. سپس خط %K خط %D را به سمت پایین قطع میکند و همزمان یک کندل نزولی زیر EMA 50 بسته میشود.
حالا سیگنال فروش (Sell) صادر شده و همانطور که در نمودار مشاهده میکنید، قیمت تا تاریخ ۲۴ ژوئن به حرکت ریزشی خود ادامه داده و به سطح ۱.۱۳۲۶۵ رسیده است؛ که نشان میدهد ترکیب مووینگ اوریج و استوکاستیک چقدر عالی جواب میدهد.
شما هم میتوانید این استراتژی را در بروکر معتبر ایکس چیف تست و اجرا کنید، پلتفرم معاملاتی که از سال ۲۰۱۴ در حال خدماترسانی بوده و انتخاب بیش از ۱ میلیون کاربر در سرتاسر جهان است.
بهترین تنظیمات برای استراتژی میانگین متحرک و استوکاستیک
همانطور که کتاب Trading for a Living توضیح میدهد، هر بازار شخصیت نوسانی خاص خودش را دارد. پس هنگام کار با اندیکاتورها نیز باید بر همین اساس تنظیمات پیشفرضشان را تغییر دهید.
در ادامه با بهترین تنظیمات دو اندیکاتور Moving Average و Stochastic بر اساس تایم فریم و ماهیت بازار آشنا میشویم.
تنظیمات بهینه بر اساس تایمفریم
تایمفریمهای پایین (M5 تا H1): در این بازهها نویز قیمت بالاست، بنابراین دورههای کوتاهتر EMA (مثلاً ۹ و ۲۱) لازم است تا اندیکاتور بهموقع واکنش نشان دهد؛ اما باید انتظار سیگنالهای کاذب بیشتری هم داشت. برای جبران این موضوع، بازه استوکاستیک را میتوان کمی کوتاهتر از حالت استاندارد (مثلاً ۱۰،۳،۳) تنظیم کرد تا هماهنگی بهتری با سرعت EMA داشته باشد.
تایمفریمهای میانی (H4): تنظیمات نزدیک به استاندارد (EMA ۲۰/۵۰ و استوکاستیک ۱۴،۳،۳) معمولاً بدون نیاز به تغییر زیاد، تعادل خوبی بین سرعت واکنش و کاهش نویز ایجاد میکند.
تایمفریمهای بالا (روزانه و هفتگی): در این بازهها دورههای بلندتر EMA (مثلاً ۵۰ و ۲۰۰) و بازه استوکاستیک بزرگتر (مثلاً ۲۱،۵،۵) منطقیتر است. سیگنالها کمتر ولی معمولاً معتبرتر خواهند بود.
تنظیمات بهینه میانگین متحرک و استوکاستیک بر اساس تایم فریم
| تایمفریم | تنظیمات EMA | تنظیمات Stochastic |
| تایمفریمهای پایین (M5 تا H1) | EMA 9 و EMA 21 | ۱۰.۳.۳ |
| تایمفریم میانی (H4) | EMA 20 و EMA 50 | ۱۴.۳.۳ |
| تایمفریمهای بالا- روزانه و هفتگی | EMA 50 و EMA 200 | ۲۱.۵.۵ |
تنظیم بهینه بر اساس نوع بازار
بازارهای رونددار قوی (مثل شاخصهای سهام):
در این شرایط، بخش زیادی از سود از دنبال کردن روند به دست میآید، پس وزن بیشتری باید به فیلتر مووینگ اوریج داد و از ورود زودهنگام بر اساس استوکاستیک در نواحی میانی خودداری کرد.
بازارهای رنج:
در این حالت، مووینگ اوریج سیگنالهای ضعیف و متناقض میدهد. توصیه میکنیم در چنین بازارهایی یا استراتژی موقتاً متوقف شود یا وزن بیشتری به استوکاستیک و نواحی اشباع داده شود.
بازارهای پرنوسان:
افزایش دوره استوکاستیک (مثلاً به ۲۱،۵،۵) و استفاده از EMA کمی بلندتر از حد معمول، به فیلتر شدن نوسانات کوتاهمدت کمک میکند. در غیر این صورت، حجم بالای سیگنالهای کاذب عملاً استراتژی را غیرقابلاجرا میکند.
بازارهای کمنوسان:
در این بازارها میتوان دورهها را کمی کوتاهتر کرد بدون آنکه نگرانی زیادی از نویز اضافه وجود داشته باشد، چون دامنه نوسان طبیعتاً محدود است.
تنظیمات بهینه میانگین متحرک و استوکاستیک بر اساس نوع بازار
| نوع بازار | تنظیمات EMA | تنظیمات Stochastic |
| بازارهای رونددار قوی | EMA 50 + EMA 200 | ۱۴.۳.۳ |
| بازارهای رنج | EMA 20 + EMA 50 | ۵.۳.۳ |
| بازارهای پرنوسان | EMA 20 + EMA 100 | ۲۱.۵.۵ |
| بازارهای کمنوسان | EMA 9 + EMA 21 | ۵.۳.۳ |
تست این تنظیمات روی نمادها و تایمفریمهای مختلف، در حساب دمویی که بروکر ایکس چیف در پلتفرم معاملاتی خود ارائه میدهد، بهمراتب سریعتر و دقیقتر انجام میشود.
مدیریت ریسک در استراتژی میانگین متحرک و استوکاستیک
مارک داگلاس در کتاب «Trading In The Zone» اشاره میکند که یک استراتژی فقط زمانی به سود منتهی میشود که با مدیریت ریسک همراه باشد. استراتژی میانگین متحرک و استوکاستیک نیز از این قاعده مستثنی نیست:
- در بازارهای بدون روند، مراقب سیگنالهای کاذب استوکاستیک باشید؛
- تنظیمات دو اندیکاتور را متناسب با تایمفریم و بازار معاملاتی انتخاب کنید؛
- قبل از ورود، حد ضرر مشخص کنید و بدون برنامه وارد معامله نشوید؛
- فقط بر اساس سیگنال اندیکاتورها وارد نشوید و روند کلی بازار را بررسی کنید؛
- از نسبت ریسک به ریوارد مناسب (ترجیحاً ۱ به ۲) استفاده کنید.
در انتها، توصیه میکنیم این استراتژی را بدون بکتست گرفتن آموزش نبینید. اجرای بکتست روی استراتژی مووینگ اوریج-استوکاستیک را میتوانید در بروکر ایکس چیف بدون نیاز به فیلترشکن و حتی با نت ملی انجام دهید.
اشتباهات رایج در استفاده از ترکیب مووینگ اوریج و استوکاستیک
رایجترین اشتباهاتی که تریدرها هنگام اجرای استراتژی مووینگ اوریج استوکستیک مرتکب میشوند عبارتاند از:
- ورود به معامله فقط بر اساس سیگنال استوکاستیک، بدون تأیید جهت روند؛
- تغییر مداوم تنظیمات اندیکاتورها؛
- معامله با حجم بیشازحد نسبت به سرمایه، حتی با سیگنالهای معتبر؛
- عدم تعیین حد ضرر.
پل تئودور جونز، یکی از شناختهشدهترین مدیران صندوقهای پوشش ریسک، میگوید: «مهمترین قانون من این است: «تدافعی بازی کن، نه تهاجمی.» این جمله دقیقاً به رایجترین اشتباه در استفاده از استراتژیهای معاملاتی اشاره دارد: نادیده گرفتن حد ضرر به امید برگشت بازار.
بیشتر بدانید: برای شناسایی جهت روند و نقاط ورود و خروج بر اساس تقاطع EMAهای ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰، آموزش استراتژی سه مووینگ اوریج را مطالعه کنید.
سخن پایانی
اگر میخواهید با یک استراتژی ساده اما موثر معامله پیدا کنید، ترکیب مووینگ اوریج و استوکاستیک میتواند یکی از بهترین گزینهها باشد. در این استراتژی، میانگین متحرک به شما کمک میکند جهت اصلی حرکت قیمت را شناسایی کنید و استوکاستیک نیز زمان ورود به بازار را به شما نشان میدهد.
البته، برای رسیدن به نتایج مطلوب با این استراتژی، مدیریت ریسک و داشتن یک برنامه معاملاتی اهمیت زیادی دارد. اگر میخواهید دانش خود از بازار را بالا ببرید و مهارتهای خود را تقویت کنید، آموزشهای تخصصی آکادمی ایکس چیف را از دست ندهید.
