نحوه معامله شاخص VIX

amir
مطالب آموزشی

VIX شاخص نوسانات یک نشانه گر با کیفیت بالا جهت استفاده ی معامله گران سهام است. در حالی که VIX رفتاری مشابه با یک شاخص دارد، معامله با آن چندان ساده نیست. دانستن اینکه VIX چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چگونه آن را در استراتژی‌های معاملات سهام خود پیاده‌سازی کنیم، می‌تواند یک عامل اساسی در معامله باشد.

VIX چیست؟

VIX در سال 1993 ایجاد شده است. معیاری که نشان می‌دهد معامله ‌گران حرفه ‌ای چه میزان نوسانی را در شاخص S&P 500 طی 30 روز انتظار دارند . این یک شاخص آینده نگر است و شاخص S&P 500 به عنوان یک معیار برای کل بخش سهام ایالات متحده عمل می کند. در گذشته جز شاخص نوسانات CBOE بود.

نوسانی که VIX اندازه‌گیری می‌کند نوسان‌پذیری ضمنی است، که در محاسبات از داده‌های قیمت‌گذاری گزینه‌های شاخص S&P 500 استفاده می‌شود که با استفاده از فرمول بلک شولز به دست آمده است. VIX با شاخص S&P 500 همبستگی معکوس دارد، به این معنی که افزایش VIX نشان دهنده کاهش شاخص S&P 500 است و بالعکس.

در حالی که VIXنوسانات را اندازه گیری می کند، بیشتر معامله گران آن را با ریسک بالاتر و کاهش بازار مرتبط می دانند. معامله‌گران می‌توانند جهت ارزیابی این که حرکت بزرگ‌ قیمت به سمت بالا است یا خیر؟ از VIX و همبستگی معکوس آن با شاخص S&P 500 استفاده کنند.

چگونه VIX را معامله کنیم؟

معامله گران برای معامله VIX چهار انتخاب دارند که به آنها خواهیم پرداخت. علاوه بر معامله با VIXمی تواند به عنوان شاخصی برای نحوه قرار دادن یک سبد سهام عمل کند. برخی به دلیل همبستگی معکوس آن با شاخص S&P 500، استفاده ازاین شاخص رابه عنوان معامله ی پوششی (هج) ترجیح می دهند.

چهار راه برای تجارت VIX

قراردادهای آتی
قراردادهای اختیار معامله VIX
ETF VIX
- VIX ETN

موارد دیگری که هنگام معامله VIX باید در نظر بگیرید:

برخی از ابزارهای مرتبط با VIX نقدینگی نسبتاً کمی دارند .
استراتژی های خرید و نگه داشتن با VIX بی معنی هستند .
معاملات VIX می تواند منجر به نوسانات عظیم شود.
بسیاری از کارگزاران خرده فروشی دارایی های مرتبط با VIX را ارائه نمی دهند.

سوالات متداول در مورد این شاخص

آیا می توانید VIX را مستقیماً معامله کنید؟

خیر!VIX یک شاخص است و معامله‌گران نمی‌توانند مستقیماً آن را معامله کنند. اما از طریق قراردادهای آتی می تونید به معامله آن بپردازید.

چگونه از VIX در معاملات سهام استفاده کنیم؟

چهار مورد از پرکاربردترین رویکردها برای ادغام VIX استفاده از سطح VIX فعلی برای تعیین نوسانات بازار، مقایسه نسبت‌های سطح فعلی با میانگین‌های بلند مدت، استفاده از آن به عنوان پوشش (معاملات هج) عمدتاً برای موقعیت‌های S&P500

استراتژی معاملاتی VIX چیست؟

بیشتر استراتژی های VIX استراتژی های کوتاه مدت نهایتا 1 روزه هستند که از تحلیل تکنیکال و راه حل های معاملاتی الگوریتمی استفاده می کنند.

آیا سهامی وجود دارد که VIX را دنبال کند؟

هیچ سهمی VIX را دنبال نمی‌کند، اما ETFها و ETN‌ها معاملات آتی VIX را دنبال می‌کنند که می‌تواند موقعیت ایجاد کند، مگر اینکه معامله‌گران از آن برای مقاصد معاملاتی روزانه استفاده کنند.