نحوه محاسبه حد ضرر در بازار فارکس
-
omid
- بلاگ
مقدمه
بازار فارکس به عنوان یک بازار مالی جهانی با ویژگی‌های منحصر به فردی می‌شود که امکان معاملات ارزی بین انواع ارزها را فراهم می‌کند. یکی از اصول اساسی معاملات در این بازار، محدود کردن ضرر و افزایش سود است. در این مقاله، به بررسی نحوه محاسبه حد ضرر در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
بخش اول: مفهوم حد ضرر
حد ضرر، به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، میزان ضرر حداکثری است که یک معامله‌گر می‌پذیرد تا در معامله‌ای خاص مشارکت کند. استفاده از حد ضرر معامله‌گران را در برابر نوسانات ناخواسته بازار محفاظت می‌کند و امکان ایجاد تصمیمات هوشمندانه تر را فراهم می‌سازد.
بخش دوم: نحوه محاسبه حد ضرر
1- درصد معامله‌گری
یکی از روش‌های محاسبه حد ضرر، استفاده از درصد معامله‌گری است. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا درصد معینی از سرمایه را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر تصمیم گرفته باشد که حداکثر 1٪ از سرمایه را در یک معامله از دست بدهد و یا به عبارتی آن را در معرض خطر قرار دهد، محاسبه حد ضرر به این صورت خواهد بود:
حدضرر= سرمایه کل ∗ درصد معامله‌گری
2- متوسط واقعی محاسبه حد ضرر
در این روش، معامله‌گر از تحلیل متوسط واقعی حرکت بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. این محاسبه حد ضرر را بر اساس نقاط واقعی حرکت بازار در زمان‌های مختلف تنظیم می‌کند و به معامله‌گر اطلاعات دقیق‌تری در مورد حد ضرر فعلی می‌دهد.
چگونه در فارکس حجم معامله (لات سایز) را مشخص کنیم؟
قبل از اینکه راجع به حجم معامله در فارکس صحبت کنیم بهتر است مطمئن شوید که با این اصطلاحات آشنا هستید: پوزیشن یا موقعیت معاملاتی (Position)، پیپ (Pip)، لات (Lot)، اکوئیتی (Equity)، بالانس (Balance)
پوزیشن: پوزیشن در فارکس به معامله‌ای اشاره دارد که شما در بازار فارکس (تبادل ارزها) باز می‌کنید. هنگامی که شما یک پوزیشن در فارکس باز می‌کنید، به این معناست که شما در حال خرید یا فروش یک جفت ارز هستید.
برای مثال، اگر شما پوزیشن خرید برای جفت ارز EUR/USD باز کنید، به این معناست که شما ارز یورو را با پرداخت ارز دلار خریداری می‌کنید. امیدوارید که ارز یورو قیمتی نسبت به دلار پیدا کند تا در آینده بتوانید آن را با قیمت بالاتری بفروشید و سود کسب کنید.
در مقابل، اگر پوزیشن فروش برای جفت ارز EUR/USD باز کنید، به این معناست که شما ارز یورو را به قیمت فعلی می‌فروشید با امید به این که در آینده قیمت آن نسبت به دلار کاهش یابد. سپس می‌توانید ارز یورو را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و تفاوت قیمت را به عنوان سود به دست آورید.
هر معامله در فارکس دارای دو طرف است: یک طرف خرید و یک طرف فروش. هر کسی که یک پوزیشن باز می‌کند، به عنوان “تریدر” در معامله شناخته می‌شود. موقعیت پوزیشن شما تا زمانی که معامله بسته نشود، باز می‌ماند و شما می‌توانید سود یا زیان خود را در آن زمان مشاهده کنید.
پیپ: (pip) یک واحد اندازه‌گیری کوچک است که برای نشان دادن تغییرات قیمت به کار می‌رود. نام “پیپ” اختصاری است برای “Percentage in Point” یا “Price Interest Point”. یک پیپ معمولاً به یک ارقام دهم اعشاری در قیمت ارز مرتبط است.
بیشتر جفت‌های ارز در فارکس به صورت چهار رقم اعشاری دیده می‌شوند، مانند 1.1234. در این حالت، تغییر یک پیپ به معنای تغییر آخرین رقم اعشاری است. برای مثال، اگر قیمت از 1.1234 به 1.1235 برود، تغییر یک پیپ را داریم.
اگر جفت ارز دارای پنج رقم اعشاری باشد، همچون 1.12345، تغییر یک پیپ به تغییر در آخرین رقم اعشاری نشان داده می‌شود.
واحد پیپ به اندازه‌گیری تغییرات در قیمت اطلاق می‌شود و تغییرات به صورت جداگانه از تعداد پیپ ها محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت از 1.2000 به 1.2010 برود، شاهد 10 پیپ تغییر خواهیم بود.
اکوئیتی :Equity اکوئیتی برابر با بالانس (Balance) به علاوه سود یا زیان شناور (Floating Profit/Loss) است. سود یا زیان شناور نشان‌دهنده تغییراتی در ارزش معاملات باز شما است، اما هنوز به صورت نهایی بسته نشده‌اند.
بالانس (Balance): این مقدار نشان‌دهنده کل پولی است که در حساب فارکس شما وجود دارد. این شامل مقدار اولیه سپرده (پولی که واریز کرده‌اید) و هر سود یا زیان ثابت (بسته شده) از معاملات گذشته است.
حجم معامله مناسب در فارکس، به معنای تعداد واحد مناسب برای خریدوفروش یک دارایی مالی است، به زبان ساده یعنی چه حجمی برای معامله کردن در فارکس با میزان سرمایه و ریسک شما تناسب دارد؟
هر معامله‌گری می‌تواند، ریسک موجود در معاملات فارکس را به‌راحتی کنترل و مدیریت کند. مدیریت ریسک، یکی از کلیدهای مهم موفقیت در معامله گری است.
در زیر می‌توانید فرمول محاسبه حجم معامله را ببینید.
فرمول محاسبه حجم معامله
نگران محاسبه میزان ریسک نباشید چون ما در ادامه با مثال، نحوه محاسبه با این فرمول را به شما یاد می‌دهیم و در انتها یک اکسپرت مدیریت سرمایه که به صورت خودکار مقدار حجم لات سایز را مشخص می کند به شما معرفی خواهیم کرد، چون قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند، معامله گر در تریدهای خود فرصت محاسبه برای هر معامله را نخواهد داشت و باید از برنامه های مدریت سرمایه استفاده نماید که در انتها به آن می پردازیم.
مفهوم حجم معامله و ریسک در فارکس
قبل از اینکه به نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس بپردازیم، باید مفهوم حجم یا پوزیشن سایز و ریسک در فارکس را بدانید.
حجم معامله
حجم معامله، همان میزان پولی است که به لات برای خرید و فروش یک جفت ارز باید بپردازید، میزان حجم در هر معامله ارتباط مستقیم با سرمایه اولیه و در دسترس شما و میزان ریسک در هر معامله دارد.
مدیریت ریسک
معامله گری در هرکدام از بازارهای مالی با میزانی از ریسک همراه است، همه معامله گران در زمان ترید میزانی از ریسک را با توجه به پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده و اطمینان از تحلیل خود می‌پذیرند و با مقدار مشخصی از سرمایه خود در هر معامله وارد پوزیشن می‌شوند، بنابراین در هر معامله با توجه به مدیریت ریسک وارد معامله خواهیم شد.
اگر با استفاده از مدیریت ریسک عمل کنیم، همیشه ضررها را کوچک و سودها را بزرگ نگه می‌داریم، برای مثال فرض کنید قرار است در یک جفت ارز معامله کنید، در این حالت اگر حد سود خود را به‌اندازه 60 پیپ و حد ضرر خود را به‌اندازه 8 پیپ تعیین کنید، درصورتی‌که اشتباه کنید 8 پیپ از دست می‌دهید، ولی درصورتی‌که تحلیل شما از روند قیمت درست بوده باشد 60 پیپ سود به دست می‌آورید.
حالا اینکه آیا این 8 پیپ به‌عنوان حد ضرر باید به میزان یک درصد از بالانس سرمایه شما را گرفته باشد؟ و حالا چطور باید محاسبه کنیم؟
در ادامه قصد داریم با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس به آن جواب دهیم.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حجم معامله در فارکس
برای محاسبه حجم معاملات در فارکس به اطلاعاتی که در شکل زیر آورده شده است، نیاز خواهید داشت.
بالانس یا اکوئیتی، نماد یا جفت ارز مورد معامله، میزان درصد ریسک (1% ماکزیمم)، حد ضرر به پیپ، نرخ تبادل جفت ارز (Pip value).
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
اولین نکته‌ای که در محاسبه حجم معاملات در فارکس باید به آن دقت کنید این است که آیا واحد ارزی که در حساب معاملاتی خود استفاده می‌کنید با ارز پایه یا ارز متقابل یکی است یا نه. (در اکثر بروکرها می‌توان دلار و یا یورو را به‌عنوان واحد ارزی حساب انتخاب کرد.) به یاد داشته باشید که ارزش یک جفت ارز بر حسب ارز متقابل است.
فرض کنید که سرمایه اولیه شما 1000 دلار است و به حساب بروکر خود واریز کرده‌اید و قرار است تا یک معامله روی جفت ارز EUR/USD انجام دهید.
برای بدست آوردن حجم از فرمولی که در بالا دیدید استفاده می‌کنیم، اما در ابتدا قبل از اینکه اعداد را در فرمول جای گذاری کنیم باید ابتدا میزان ریسک این معامله را به نسبت سرمایه اولیه بدست آوریم.
مدیریت سرمایه در اینجا باید رعایت شود و بهتر است که در هر معامله بیشتر از 1% از کل سرمایه خود را وارد یک معامله نکنید پس:
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
بالانس= 1000 دلار
مقدار استاپ به پیپ را می توان از قیمت ورود تا حدی که مشخص کردیم با ابزار “Crosshair , Cnrl+F” در پلتفرم متاتریدر در نوار ابزار استفاده کنید. مقدار استاپ = مثلا 8 پیپ
مقدار استاپ = 10 دلار
پیپ ولیو= هر جفت ارز که یک سمت آن دلار باشد پیپ ولیو یکسانی را داراست. در “یورو دلار ” این مقدار 10 می باشد.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
معرفی اکسپرت مدیریت سرمایه و استفاده در پلتفرم متاتریدر.
نتیجه‌گیری
در معاملات فارکس، محاسبه حد ضرر یکی از مهم ترین قدم‌ها برای مدیریت موفق ریسک است. استفاده از روش‌های مناسب برای محاسبه حد ضرر برای معامله‌گر امکان ایجاد تصمیمات هوشمندانه‌تر و کاهش خطرات ناخواسته را فراهم می‌کند.
