همبستگی یا کورولیشن جفت‌ارزها در بازار فارکس

• حسین طاهری
• بلاگ

یکی از مفاهیمی که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ارزیابی دقیق‌تری از ریسک و مدیریت آن داشته باشند، همبستگی یا کورولیشن جفت‌ارزها است. کسب سود و افزایش سرمایه در بازار فارکس، برای همهٔ افراد می‌تواند بسیار خوشایند باشد، اما این امر می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد، زیرا بازار فارکس یک بازار ارز بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف کشورها معامله می‌شوند. معامله‌گران در این بازار ازطریق پلتفرم‌های آنلاین مانند متاتریدر (MetaTrader) فعالیت می‌کند. اگرچه هرکسی می‌تواند از طریق یک بروکر معتبر، معامله‌گری خود را در فارکس شروع کند، اما فارکس فعال‌ترین بازارهای مالی دنیاست و شرکت‌ها، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران بزرگی در آن فعالیت دارند. بنابراین داشتن دانش جامع و تسلط کافی بر فارکس، امری ضروری است. در این مقاله قصد داریم، کورولیشن یا همان ضریب همبستگی بین جفت‌ارزها (Correlation Coefficient)، را بررسی کنیم. تسلط کامل بر مفهوم کورولیشن، برای مدیریت دقیق ریسک می‌تواند مفید باشد. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

• کورولیشن (Correlation) چیست؟
• انواع کورولیشن در فارکس
• کاربرد کورولیشن در فارکس
• آیا کورولیشن همواره ثابت است؟
• نحوۀ محاسبۀ کورولیشن یا همبستگی در جفت‌ارزها
• سخن پایانی
• سوالات متداول

کورولیشن (Correlation) چیست؟

کورولیشن (Correlation) یا ضریب همبستگی، از مهم‌ترین اصطلاحات موجود در بازار فارکس است و یک معامله‌گر حرفه‌ای، با مفهوم کورولیشن در فارکس آشنایی کاملی داشته باشد. کورولیشن در بازارهای مالی نشان‌دهنده‌ٔ رابطه‌ای است که بین قیمت‌های دو یا چند جفت‌ارز برقرار است. هنگامی که رفتار و قیمت دو جفت‌ارز شبیه به یکدیگر باشند، می‌توانیم بگوییم که آن‌ها دارای کورولیشن مثبت هستند. به‌عبارت‌دیگر، اگر قیمت یک جفت ارز بالا رود، قیمت جفت دیگری نیز بالا می‌رود و بالعکس. در مقابل اگر یک کورولیشن منفی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت یک جفت ارز صعودی باشد، قیمت نماد دیگر نزولی خواهد بود. این مفهوم برای تعیین و مدیریت ریسک در بازار فارکس بسیار مهم است و با درک کامل مفهوم کورولیشن، می‌توان بهترین توزیع دارایی‌های مالی را مشخص کرد و ریسک را کاهش داد.

انواع کورولیشن در فارکس 

به‌طور کلی کورولیشن یا ضریب همبستگی به ۳حالت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

• کورولیشن مثبت
• کورولیشن منفی
• کورولیشن صفر

در ادامه هر یک از این موارد را کامل بررسی خواهیم کرد.

کورولیشن مثبت (Positive Correlation)

کورولیشن مثبت در بازار فارکس، به حالتی گفته می‌شود که دو جفت‌ارز یا دو دارایی، عملکرد و رفتاری شبیه به‌هم دارند. به‌بیان‌دیگر، هنگامی که قیمت یکی از جفت‌ارز‌ها صعودی یا نزولی باشد، نماد دیگری نیز در همین حالت خواهد بود. این وضعیت به‌عنوان کورولیشن مثبت شناخته می‌شود. این نوع ارتباط، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس مفید باشد؛ زیرا اگر جفت‌ارز‌ها دارای کورولیشن مثبت باشند، می‌توانند از این ارتباط بین آن‌ها برای افزایش دقت در تحلیل و پیش‌بینی بازار استفاده کنند. اما لازم‌به‌ذکر است که این نوع ارتباط همیشه برقرار نبوده و ممکن است در زمان‌های مختلف تغییر کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک نشانه برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار و حرکت‌های آتی استفاده شود.

محدوده‌ای که برای نشان‌دادن میزان همبستگی یا کورولیشن دو نماد استفاده می‌شود، معمولاً بین ۱- تا ۱+ است. برای مثال دو نماد EURUSD و GBPUSD، دارای ضریب همبستگی ۰.۸۰+ هستند. و ضریب ۰.۸۰+ نشان‌دهندۀ این است که رفتار در این دو نماد، با رابطۀ خیلی نزدیکی شبیه به هم است و اگر جفت‌ارز EURUSD صعودی باشد، جفت‌ارز GBPUSD نیز صعودی خواهد بود. هرچه ضریب همبستگی به عدد مثبت‌یک نزدیک باشد، رفتار دو قیمت بیشتر هم خواهد بود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار دو نماد EURUSD و GBPUSD را تایم‌فریم ۴ساعته، در کنار یکدیگر مشاهده کنید. همان‌طور که مشخص است، قیمت‌ها مشابه یکدیگر حرکت کرده‌اند:

کورولیشن منفی (Negative correlation)

کورولیشن منفی در بازار فارکس، به حالتی گفته می‌شود که دو جفت‌ارز یا دو نماد، دارای عملکرد و رفتاری برخلاف یکدیگر باشند. به‌بیان‌دیگر، هنگامی که قیمت یکی از جفت‌ارز‌ها صعودی باشد، نماد دیگری در وضعیت نزولی خواهد بود. این وضعیت به‌عنوان کورولیشن منفی شناخته می‌شود. این الگو ممکن است برای معاملات فارکس مفید باشد. با شناخت کورولیشن بین دو جفت‌ارز، معامله‌گر می‌تواند بهترین تصمیم را برای ورود و خروج از بازار بگیرد. برای مثال دو نماد EURUSD و USDCAD، دارای ضریب همبستگی ۰.۶۹– هستند. و ضریب ۰.۶۹– نشان‌دهندۀ این است که رفتار در این دو نماد، با رابطۀ خیلی نزدیکی، برعکس یکدیگر است و اگر جفت‌ارز EURUSD صعودی باشد، جفت‌ارز USDCAD نزولی خواهد بود. هرچه ضریب همبستگی دو نماد، به عدد منفی‌یک نزدیک باشد، رفتار دو نماد، اختلاف بیشتری با هم خواهد داشت. در تصویر زیر می‌توانید نمودار دو نماد EURUSD و USDCAD را تایم‌فریم یک‌ساعته، در کنار یکدیگر مشاهده کنید. همان‌طور که مشخص است، قیمت‌ها برخلاف یکدیگر حرکت کرده‌اند:

کورولیشن صفر

کورولیشن صفر به زمانی گفته می‌شود که هیچ رابطه‌ٔ قوی و مشخصی بین رفتار قیمت دو دارایی مشاهده نشود. به معنی این است که تغییرات در یک دارایی تقریباً هیچ تأثیری بر قیمت دیگری ندارد. کورولیشن نزدیک به صفر نشان‌دهندهٔ عدم وجود همبستگی یا ارتباط خطی قوی بین دو متغیر است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی کورولیشن نزدیک به صفر است، می‌توان گفت که تغییر یک متغیر نمی‌تواند به‌طور معناداری تغییرات دیگری را پیش‌بینی کند. برای مثال نماد EURUSD و GBPCHF دارای ضریب همبستگی نزدیک به صفر هستند. این امر نشان‌دهندهٔ این است که دو رفتار قیمت در دو نماد، به یکدیگر وابسته نیست. در تصویر زیر می‌توانید نمودار دو نماد EURUSD و GBPCHF را تایم‌فریم روزانه، در کنار یکدیگر مشاهده کنید. همان‌طور که مشخص است، حرکت قیمت‌ها هیچ ارتباط مشخصی با هم ندارند:

کاربرد کورولیشن در فارکس

از مهم‌ترین کاربردهای کورولیشن در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آزمون ارتباط بین دو متغیر: بررسی نحوهٔ ارتباط متغیرها، و مثبت یا منفی‌بودن آن‌ها.
• پیش‌بینی: استفاده از یک متغیر برای پیش‌بینی مقدار دیگری، براساس نسبت کورولیشن
• انتخاب ویژگی‌های مهم: استفاده از کورولیشن برای انتخاب ویژگی‌های مهم و حذف ویژگی‌های بی‌اهمیت 
• اعتبارسنجی: استفاده از کورولیشن برای بررسی اعتبار مدل‌ها و نتایج حاصل از تحلیل داده.

آیا کورولیشن همواره ثابت است؟

در جواب به این سوال باید گفت که خیر. ضریب کورولیشن بین دو نماد همواره ثابت نیست و ممکن است نسبت کورولیشن میان آن‌ها پس از مدتی تغییر کند. توجه داشته باشید که همبستگی در جفت‌ارزها، یک مفهوم آماری است که ارتباط بین دو متغیر را اندازه‌گیری می‌کند و این داده‌های آماری باگذشت تغییر می‌کنند. اما به این معنی نیست که برای دو نماد، هر روز مقدار کورولیشن به میزان قابل‌توجهی تغییر کند. کورولیشن ممکن است در بلندمدت تغییر کند، به‌همین دلیل توصیه می‌شود، هر چند وقت یکبار، ضریب کورولیشن نمادهای موردِنظر را مجدد بررسی کنید.

نحوۀ محاسبۀ کورولیشن یا همبستگی در جفت‌ارزها

حال که با مفهوم کورولیشن در فارکس آشنا شدید، سوال اصلی این است که چگونه ضریب کورولیشن نمادهای مختلف را محاسبه و بررسی کنیم. روش‌های متداول برای محاسبۀ کورولیشن نمادها در فارکس عبارت‌اند از:

• محاسبۀ کیفی نسبت کورولیشن در جفت‌ارزها
• استفاده از جدول کورولیشن جفت‌ارزهای فارکس
• محاسبۀ آنلاین همبستگی در سایت‌ها

محاسبۀ کیفی نسبت کورولیشن در جفت‌ارزها

ساده‌ترین راه این است که رابطۀ کورولیشن در نماد را به‌صورت کیفی بررسی کنید. کافی است نمودار دو نماد موردِنظر را کنار یکدیگر قرار دهید و در تایم‌فریم‌های بزرگ مانند روزانه (D1)، کورولیشن را بررسی کنید. در این روش می‌توانید تنها به‌صورت کیفی و حالت‌های مثبت، منفی یا صفر را برای نمادهای موردِنظر تعیین کنید.

استفاده از جدول کورولیشن جفت‌ارزهای فارکس

روش دیگر این است که از جدول‌های کورولیشن استفاده کنید و نسبت همبستگی تمامی نمادها را یکجا کنار هم بررسی کنید. برای مشاهدۀ این جدول، می‌توانید از طریف سایت Mataf.net، به صفحۀ Correlation مراجعه کنید. برای مثال در تصویر زیر، یک نمونه از جدول کورولیشن جفت‌ارزها را مشاهده می‌کنید، که از محدودۀ ۱۰۰- تا ۱۰۰+ برای نمایش روابط، استفاده کرده است:

سایت‌های محاسبۀ آنلاین همبستگی نمادها

روش سوم برای محاسبۀ همبستگی، محاسبۀ آنلاین همبستگی در سایت‌های مخصوص است. این سایت‌ها معمولاً از داده‌های بازار زنده استفاده می‌کنند تا به شما به‌صورت آنلاین نمودارها و ضریب همبستگی جفت‌ارزها را نشان دهند. یکی از بهترین گزینه‌های برای محاسبۀ آنلاین همبستگی نمادها، سایت Investing.com است. کافی است مانند تصویر زیر، وارد صفحۀ Correlation Calculator شوید و نماد موردِنظر، تایم‌فریم معاملاتی و دورۀ محاسبه را تعیین کنید و روزی گزینۀ Calculate کلیک کنید. در این مثال، نماد یورودلار و تایم‌فریم روزانه برای یک دورۀ ۱۰۰روزه، انتخاب شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، به‌صورت آنلاین تمام ضرایب همبستگی نماد یورودلار در تایم‌فریم روزانه، محاسبه شده است:

سخن پایانی

در این مقاله، کورولیشن یا ضریب همبستگی در بازار فارکس را به‌صورت کامل برای شما شرح دادیم‌. کورولیشن در فارکس، به نحوه‌ٔ تغییرات همزمان بین قیمت‌های دو یا چند جفت ارز اشاره دارد. این نوع تحلیل به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار بازار پیدا کنیم. کورولیشن می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر کورولیشن مثبت باشد، به معنای این است که دو جفت‌ارز به‌طور همزمان در یک جهت حرکت می‌کنند و اگر کورولیشن منفی باشد، به معنای این است که دو جفت‌ارز به‌صورت معکوس یا مخالف هم حرکت می‌کنند. با دانستن نقش کورولیشن می‌توان ریسک معاملات خود را کاهش داد و بهترین تصمیمات را در معاملات فارکس گرفت.

سوالات متداول

۱. کورولیشن در فارکس چیست؟

کورولیشن در فارکس، رابطه‌ای است که بین دو یا چند جفت‌ارز وجود دارد. در واقع کورولیشن ارتباط نسبی بین ارزها یا جفت‌ارزها را نشان می‌دهد.

۲. چرا کورولیشن در بازار فارکس مهم است؟

کورولیشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری برای معاملات خود بگیرند. در واقع با استفاده از کورولیشن، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.‌

۳. آیا کورولیشن می‌تواند صفر باشد؟

بله، کورولیشن برابر صفر، نشان‌دهندهٔ عدم وجود رابطه مستقیم یا معکوس میان دو جفت‌ارز است؛ به‌عبارت‌دیگر، حرکت یک جفت‌ارز بر حرکت دیگری تأثیری نخواهد داشت.

۴. آیا همبستگی یا کورولیشن دو نماد، همواره ثابت است؟

خیر، همبستگی یا کورولیشن دو نماد همواره ثابت نیست و ممکن است در طول زمان، تغییر کند.