فرق بک تست با فوروارد تست
فرق بک تست با فوروارد تست به‌زبان ساده
بسیاری از معامله‌گران در بازار از استراتژی‌های خاصی استفاده می‌کنند که از بازدهی آن اطلاع دقیقی ندارند. بک تست و فوروارد تست به آن‌ها کمک می‌کند که بازدهی هر استراتژی را قبل از ورود به بازار بررسی کنند.
این آزمایش‌ها باعث می‌شود تا سرمایه معامله‌گران با ریسک کم‌تری روبه‌رو شود. در ادامه قرار است تا بیشتر با بک تست و فورواد تست آشنا شویم و تفاوت فوروارد تست و بک تست را به شما نشان دهیم. با آکادمی ایکس چیف همراه باشید.
بک تست چیست؟
بک تست به‌تمامی روش‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان یک استراتژی معاملاتی را سنجید و نکات کلیدی هر روش را از آن بیرون کشید. بک تست میزان پایداری هر استراتژی را به معامله‌گر براساس داده‌های تاریخی نشان می‌دهد. بک تست به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قبل از تصمیم‌گیری در فضای واقعی معاملات قدری تأمل کنند و درصورت لزوم در شیوه معاملاتی خودشان تجدیدنظر کنند.
بک تست براساس یک ایده مشهور بنا شده‌است که هر استراتژی نتیجه گرفته در گذشته؛ احتمالاً در آینده هم بازدهی خوبی خواهد داشت و برعکس. ازآن‌جایی‌که الگوهای معاملاتی به شکل منظمی در طول زمان تکرار می‌شوند؛ استراتژی‌های معاملاتی متناسب با آن‌ها نیز باید نتیجه‌بخش باشد. البته گاهی استراتژی‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که آزمایش‌های بیشتر از خطا جلوگیری خواهد کرد.
فوروارد تست چیست؟
فوروارد تست آزمایش استراتژی معاملاتی در شرایط زنده بازار است. معامله‌گران استراتژی‌های خود را براساس دیتاهای در لحظه آزمایش می‌کنند تا بدانند که در شرایط واقعی چه تصمیمی باید بگیرند. نتایج فوروارد تست تنها به شرایط حال حاضر بازار قابل تعمیم است و در آینده ممکن است که مجدداً قابل تکرار نباشد.
تفاوت فوروارد تست و بک تست چیست؟
تفاوت فوروارد تست و بک تست بسیار ساده است. این دو آزمایش مکمل یکدیگر هستند. معامله‌گران ابتدا باتوجه‌به داده‌های تاریخی بک تست را انجام می‌دهند تا متوجه شوند که در گذشته استراتژی آن‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است.
پس‌از موفقیت‌آمیز بودن این مرحله، استراتژی معاملاتی وارد فضای فوروارد تست می‌شود تا در شرایط کنونی بازار مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر استراتژی در زمان حال باتوجه‌به شرایط لحظه‌ای بازار نیز بازدهی خوبی داشت؛ معامله‌گر می‌تواند از آن استفاده کند و معاملات سوددهی را داشته باشد.
تفاوت اصلی فوروارد تست و بک تست در نوع داده‌های آزمایشی است. در بک تست معامله‌گر براساس داده‌های گذشته بازار عمل می‌کند تا از بازدهی استراتژی مطمئن شود و پس‌از آن به فوروارد تست می‌آورد تا با داده‌های لحظه‌ای بازار هم بسنجد. علت این کار نبود اعتماد کافی به داده‌های گذشته است.
مطالعه ویژه: اکسپرت فارکس چیست؟
چرا باید از بک تست استفاده کنیم؟
هر معامله‌گر در طول معاملات روش‌هایی را یاد می‌گیرد که ظاهراً وین ریت بالایی دارند و امکان استفاده از آن‌ها در شرایط مختلف وجود دارد. این روش‌ها یا استراتژی‌های تازه هرچند که قوی و قابل‌اتکا باشند؛ اما باید مورد آزمایش قرار بگیرند.
هر معامله‌گر باید باتوجه‌به روحیات و میزان ریسک‌پذیری‌اش با استراتژی‌های مختلف کار کند تا به این نتیجه برسد که آیا استفاده از این روش یا استراتژی درست یا خیر؟ آیا من تسلط کافی به جزئیات این روش دارم و می‌توانم خودم را در شرایط مختلف کنترل کنم؟ آیا استراتژی کشف شده تنها یک بار به‌صورت اتفاقی به من سود داده است یا این که در زمان‌های مختلف بازدهی یکسانی داشته است.
پاسخ همه این سؤالات تنها با بک تست گیری داده می‌شود. البته باید توجه داشته باشید که یادگیری استراتژی در بک تست معنایی ندارد. در بک تست گیری باید به‌خوبی استراتژی را فرا گرفته باشید و نتایج آن را در چارت ببینید.
چرا باید فوروارد تست بگیریم؟
این که یک استراتژی در گذشته موفقیت‌آمیز باشد یا این که سود بالایی را به معامله‌گر داده باشد؛ لزوماً به این معنا نیست که در زمان حال و آینده هم قابل تعمیم است. این داده‌های موفقیت‌آمیز باید بار دیگر در شرایط فعلی بازار و در تایم فریم‌های مختلف آزمایش شوند تا بار دیگر بازدهی خود را نشان دهند. فوروارد تست را پس‌از بک تست باید بگیریم تا مطمئن شویم که در شرایط فعلی بازار هم استراتژی بازدهی مناسبی دارد و تنها در گذشته کارایی نداشته است.
فوروارد تست در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو به‌عنوان یکی‌از پرطرف‌دارترین پلتفرم‌های معاملاتی دنیا، قابلیت فوروارد تست را برای کاربران خود ایجاد کرده‌است. اگر بروکرتان با سایت تریدینگ ویو همکاری دارد؛ این امکان وجود دارد تا حساب دموی خود را به تریدینگ ویو متصل کنید تا از استراتژی‌تان در شرایط زنده بازار تست بگیرید.
پس‌از اتصال حساب تنها نیاز است که نماد مدنظر را باز کنید و استراتژی خود را در بازار پیاده‌سازی کنید. هنگامی‌که بازار پوزیشن Buy یا Sell را در استراتژی نشان داد؛ پوزیشن را باز کنید و منتظر بمانید تا بازار پیش برود تا نتیجه پوزیشن را ببینید. این کار کمک می‌کند تا بهتر از بازدهی استراتژی مطلع شوید و در آینده آن را پیاده‌سازی کنید.
فوروارد تست در متاتریدر ۴ و ۵
فوروارد تست در متاتریدر ۴ و ۵ به چند شکل صورت می‌گیرد. ازآن‌جاکه بروکرهای معتبری مانند ایکس چیف چندین سال است که برای انواع حساب‌های خود در کنار حساب اصلی، حساب دمو نیز گذاشته است؛ این امکان وجود دارد که با پول مجازی ازطرف بروکر در بازار واقعی معامله کنید. حساب دمو اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی‌تان را در فضای واقعی تست کنید و نتایج آن را یادداشت‌برداری کنید.
راه دیگر در متاتریدر استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص فوروارد تست است که به زبان برنامه‌نویسی مخصوص هر نسخه آماده شده‌اند. برای فوروارد تست در متاتریدر ۴ باید به زبان برنامه‌نویسی MQL4 و برای متاتریدر ۵ باید به زبان برنامه‌نویسی MQL5 مسلط باشید تا بتوانید که استراتژی خود را به کدهای کامپیوتری در بیاورید.
اکسپرت فوروارد تست
برخی‌از معامله‌گران علاقه دارند تا فرآیند آزمایش استراتژی را به‌صورت خودکار انجام دهند یا این‌که ربات معاملاتی خود را در بازار مورد امتحان قرار دهند. متاتریدر ۵ شرایطی را فراهم کرده‌است تا معامله‌گران بتوانند این اکسپرت‌ها یا ربات‌ها را به بستر متاتریدر بیاورند و در فضای این پلتفرم معاملاتی آزمایش کنند.
خودکارسازی معاملات زمان بسیار کم‌تری را از معامله‌گران می‌گیرد؛ تنها یک مشکل وجود دارد و آن این است که به سیستم‌های اتوماتیک نمی‌توان اعتماد کرد. به‌همین‌دلیل نیاز است تا فوروارد تست از آن‌ها گرفته شود تا نتایج و بازدهی آن‌ها را بتوان اندازه‌گیری کرد.
البته بازهم باتوجه‌به تغییر شرایط بازار نمی‌توان همیشه برروی یک استراتژی باقی ماند و مدام باید نسبت به استراتژی‌های معاملاتی نگاهی کارشناسانه داشت تا دچار ضرروزیان نشویم.
جایگزین تریدینگ ویو برای بک تست
جایگزین تریدینگ ویو برای بک تست یک زیاد است؛ اما نمی‌توان به همه آن‌ها اعتماد کرد. از زمانی‌که تریدینگ ویو شروع به پولی کردن قابلیت‌های خود کرد؛ بسیاری از کاربران روی به نرم‌افزارها و سایت‌های دیگر آوردند تا هزینه کم‌تری بابت فعالیت در بازار مالی بدهند. اما هرکدام از سایت‌ها و پلتفرم‌ها نقطه ضعف واضحی داشتند که امکان بهره‌وری را پایین می‌آورد.
پلتفرم جی فارکس کاملاً شبیه به تریدینگ ویو ساخته شده‌است و رابط کاربری بسیار آسانی هم دارد. این پلتفرم برای نسخه‌های ویندوز، اندروید و آی‌اواس عرضه شده‌است تا همه کاربران بتوانند از امکانات این پلتفرم بهره‌مند شوند.
بیشتر بدانید: وین ریت در ترید چیست؟
نتیجه‌گیری
تفاوت بک تست و فوروارد تست تنها در داده‌های مورداستفاده برای آزمایش استراتژی‌ها است و به‌نوعی می‌توان گفت که هردوی این تست‌‌ها مکمل یکدیگر هستند. ابتدا از استراتژی بک تست می‌گیریم تا مطمئن شویم که به‌صورت تصادفی پیدا نشده‌است و چندین بار در گذشته امتحان خود را پس داده است و سپس فوروارد تست می‌گیریم تا مطمئن شویم در شرایط فعلی بازار هم کاربرد دارد.
سؤالات متداول
بک تست و فوروارد تست را چگونه از هم تشخیص دهیم؟
بک تست با استفاده از داده‌های تاریخی و در گذشته استراتژی معاملاتی را امتحان می‌کند و فوروارد تست در زمان حال استراتژی خود را می‌سنجد.
در چه زمانی می‌توانیم به سراغ فوروارد تست برویم؟
زمانی که بک تست استراتژی معاملاتی خود را گرفته‌ایم و تا حدود زیادی به موفقیت‌آمیز بودن و تصادفی نبودن آن پی برده‌ایم.
آیا تریدینگ ویو قابلیت بک تست و فوروارد تست رایگان را دارد؟
خیر، برای دسترسی به امکانات کامل بک تست و فوروارد تست در پلتفرم تریدینگ ویو باید هزینه اشتراک ماهانه این پلتفرم را پرداخت کنید.
