استراتژی NDS در فارکس

• omid
• بلاگ

مقدمه:

ریاضیات به عنوان پایه و اساس هر رشته علمی، در حال حاضر نقش بسیار اساسی در بازارهای مالی ایفا می‌کند. در این بازارها، هر حرکت قیمت به وسیله یک یا چند، چندجمله‌ای در ریاضیات تشکیل شده است که از طریق حجم معاملات در هر نوبت معامله، ضرایب این چندجمله‌ای‌ها تغییر می‌کند. این تغییرات موجب تشکیل شکل‌های مختلف در بازار می‌شود. تصور کنید که یک حرکت صعودی در بازار، یک اصلاح کوچک و در نهایت یک اسپایک (حرکت سریع) صعودی، یک فلَگ (Flag) را تشکیل می‌دهد. این سه حرکت به عنوان یک چندجمله در ریاضیات با فاکتور زمان توسعه یافته‌اند و در نتیجه، در طول زمان، مقادیر متعددی که به صورت زنجیره به هم پیوسته‌اند، وجود دارند. در بازار، هر سایکل یا “چرخه” یک عمر دارد و سایکل‌های بزرگتر عمر طولانی‌تری نسبت به سایکل‌های کوچکتر دارند. سایکل‌های کوچک تر متولد شده و می‌میرند تا سایکل‌های بزرگتر دیگر متولد شوند و بمیرند و همین چرخه ادامه پیدا کند. به عنوان یک تریدر در این محیط، شما در وسط این چرخه تکامل حضور دارید تا تشخیص دهید کدام سایکل بزرگ زنده و فعال است، و کدام سایکل‌های کوچکتر مرده‌اند یا تازه متولد شده‌اند. این پدیده‌ها جزء زیبایی‌های طبیعت و ماهیت بازار مالی به شمار می‌روند. این سیستم تکاملی برای اولین بار توسط آقای دکتر فوزی لاجیک در جهان مطرح گردیده است.

معرفی استراتژی معامله گری NDS

هدف از این مقاله معرفی استراتژی قدرتمند NDS یا Nodal Displacement Sequencing است.

سبک معاملاتی NDS  بر پنج پایه کلی و سه پایه اصلی تقسیم بندی می شود: پایه اول Fractal Analysis راس این هرم می باشد که نگاه از بالا به پایین به مارکت داشته که تایم فریم های بالاتر بر تایم فریم های پایین تر اثر می گذارند و تایم فریم های پایین تر دست به دست هم داده تا تایم فریم های بالاتر را خلق کنند.

در پایه دوم یعنی Cycle Analysis ، به انواع و اقسام سایکل ها می پردازیم و عناصر آن را مورد بحث قرار خواهیم داد. پایه سوم Symmetry یا تقارن نام دارد. تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی شناسی و ویژگی های بصری است که در تمامی فرم های طبیعی می توان مشاهده کرد. نمونه بارز آن را در بدن انسان می توان نام برد، مانند دو چشم، دو گوش، دو بازو و به همان اندازه در جانوران و گیاهان قابل مشاهده است. تقارن نیز در معماری باستان و همچنین معماری امروزی بسیار کاربرد دارد.

معرفی استراتژی معامله گری NDS

پایه چهارم سکانس یا Sequencing نام دارد که هسته مرکزی و اصلی ترین پایه استراتژی NDS است، دیگر پایه ها ابزارهای کمکی هستند و به پایه چهارم کهSequencing است کمک می کنند. در این پایه، سکانس نودها به ترتیب یکی پس از دیگری در حال تشکیل هستند و بر اصل توالی 123 دلالت دارد که به ترتیب انجام می شوند لذا در مارکت بسیار کاربرد بالایی دارد.

پایه پنجم Zero-Sum Game یا بازی مجموع- صفر، یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود یا زیان یک شرکت کننده، دقیقا متعادل با زیان ها یا سودهای شرکت کننده های دیگر است.

آنالیز چرخه ای در سبک معاملاتی  NDS

این چرخه در بازارهای مالی، به صورت چرخه ای و یا دوره ای اتفاق می افتد. این چرخه ها مدام در بازار تکرار می شوند اما چون به غیر از بعد قیمت، ما ابعاد زمان و حجم را نیز داریم همیشه یک الگوی یکسانی نخواهند داشت. پس از این به بعد می گوییم که مارکت از سه بعد کلی یعنی قیمت، زمان و حجم تشکیل شده است. در هر سشن معاملاتی، به دلیل متغیر بودن جریان سفارشات در مارکت، بعضی از زمان ها سایکل های بسیار متفاوتی نسبت به هم دیگر خواهیم داشت، شما برای تسلط بر این سایکل ها باید همواره به تمرین ذهنی و عادت دادن چشم ها به این الگوها و سایکل ها بپردازید.

سایکل های مثبت و منفی در سبک معاملاتی  NDS

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بازار در خط عمودی قرمز شروع به ریزش کرده، پس از %86.4 ریزش خود به سمت بالا برگشته و در خط عمودی سفید، سایکل بسته شده است، ما به این سایکل منفی می گویم. در ادامه می بینید که از خط سفید عمودی، قیمت به سمت بالا صعود کرده و سپس تا %86.4 صعود قبلی را به سمت پایین برگشته و سایکل بسته شده است، به اینسایکل، سایکل مثبت می گوییم. هر سایکل چه منفی و چه مثبت، از چهار الگوی کوچکتر تشکیل شده و آن ها را در خود جای داده است. به سایکلی که هنوز باز است، Active Cycle  گفته می شود.

سایکل های مثبت و منفی در سبک معاملاتی  NDS

هوک مثبت در انتهای یک روند نزولی

شکل زیر الگوی هوک یا قلاب است، قلابی که قرار است تریدرهای خرده پا را صید کند. در الگوی هوک ایده آل سه عدد قله و سه عدد دره داریم، شرایط قرارگیری قله ها و دره ها به این صورت است که قله 3 از قله 2 بالاتر، قله 2 از قله 1 نیز پایین تر باشد، اگر چنین شرایطی برقرار بود بهترین و ایدآل ترین نوع هوک را شکار کرده اید و انتظار می رود یک هوک از نقطه T آغاز و تا نقطه 3 که %86.4 اندازه حرکت از نقطه T تا نقطه 3 بوده ریزش کند.

هوک مثبت در انتهای یک روند نزولی

تعریف نود یا گره ها:

Node : نود ها یا گره‌ها، به قله و دره‌هایی گفته می شود که توسط کدهایی که در بانک‌ها در حال اجرا هستند، شماره‌گذاري می‌شوند و یکی پس از دیگري مطابق با قوانین استراتژيNDS  این نود ها تشکیل می‌شوند. شرایط انتخاب نودها به این گونه است که هرقله اي که بالاتر از قله N1 تشکیل شود، قله N2 در نظر گرفته می شود و هر زمان بالاتر از قله N2 ، قله‌اي تشکیل شود، آن را N3 می نامیم و سپس قیمت ریزش می‌کند. این نودها در دره‌ها نیز همین گونه است، لذا اگر در زیر نود S1 ، دره پایین‌تري تشکیل شود، آن را S3 می‌نامیم و دره پایین‌تر از S2 را S3 می‌دانیم. در مباحث پیشرفته Algorithmic Trading این نودها را باN1، N2، N3، S1، S2، S3  نام‌گذاري نمی‌کنیم، در ادامه شما با اعداد 123 در قله‌ها و دره‌ها روبرو خواهید شد.

تعریف نود یا گره ها

تعریف نود یا گره ها

تعریف نود یا گره ها

چند نمونه از هوک های صعودی را در شکل دیدید. اکنون در زیر یک نمونه از هوک نزولی به نمایش گذاشته شد.

این الگوي هوک نزولی که در زیر آماده است همانند الگوهاي بالا، حتما باید در نقطه 3 بسته شود. دره 1 با وجود این که یک موج نزولی کوچک و اصلاح کوچک بوده، همچنان یک دره معتبر است و انتظار داریم قیمت به زیر دره 1 آمده و دره 2 را تشکیل دهد. سپس الگوي هوک در دره 3 به صورت کامل روي 4.86% طول حرکت نقطهT  تا نقطه 3 بسته خواهد شد.پس شما یاد گرفته اید که یک الگوي هوک همواره در نقطه 3 بسته خواهد شد. این الگوي هوک همانند الگوهاي قبلی، حتما باید در نقطه 3 بسته شود. قله 1 با وجود این که یک موج صعودي کوچک و اصلاح کوچک بوده، همچنان یک قله معتبر است و انتظار داریم قیمت به بالاي قله 1 آمده و قله 2 را تشکیل دهد. سپس الگوي هوک درقله 3 به صورت کامل روي 4.86% طول حرکت نقطهT  تا نقطه 3بسته خواهد شد. یک الگوي هوک همواره در نقطه 3 بسته خواهد شد. در این الگو شما می بینید که در فاز ریزش از نقطهT  تا نقطه3، قیمت دو قله 1 و 2 باز شده به جاي می‌گذارد و انتظار ما این است که قیمت به بالاي قله 2 رفته و در 4.86% لگ ریزش قبلی، هوک را به صورت کامل ببندد.

تعریف نود یا گره ها

نمای کلی یک سایکل مثبت:

تعریف نود یا گره ها

شماتیک فوق، نماي کلی یک سایکل مثبت را نشان می‌دهد که متشکل از دو الگويHook  و دو الگويRally  و یک الگوي Flag است. سپس بعد از الگويFlag ، به سمت پایین ریزش خواهیم داشت و در نقطهT  سایکل بسته خواهد شد. پس به طور کلی می توان گفت یک سایکل از نقطهR  آغاز می‌شود و تا نقطهF  دو هوک و دو رالی و یک فلگ خواهد ساخت و بعد تا نقطهT  ریزش خواهد کرد. همان طور که در سایکل صفحه قبل مشاهده می‌کنید، در انتهاي 2Rally  یک ریزش (نمودار قرمزرنگ) خواهیم داشت که به اصطلاحSellers Move In  گفته می شود، به معنی این است که فروشنده‌ها وارد می‌شوند، و براي این که از بازي خارج شوند، قیمت به سمت بالا رفته و یک حرکت شارپ صعودي اما با حجم کاملا پایین (Low Volume Spike) و حد ضررِ تمام معامله‌گرهایی که معاملهShort  یا فروش کرده بودند را فعال می‌کند. پس از متضرر کردن دسته فروشنده‌ها، سپس معامله‌گران آماتور و ‌تازه وارد خیال ‌می کنند که بازار روند صعودي به خود گرفته و شروع به معاملاتLong  یا خرید می‌کنند و در نهایت بازار به این دسته ‌دوم (خریدارها) نیز رحم ‌نمی کند و تا پایین ریزش می‌کند تا سایکل باز خود را ببندد. این بود از آناتومی سایکل.

فلگ با لیپ مثبت  Positive Flag or Lip

الگوي روبرو، الگويFlag  یاLip  نام دارد که به ما پایان یک روند را نشان می‌دهد. اگر الگوي فلگ در پایان یک روند صعودي تشکیل شود، از نقطهF  تا نقطهT  انتظار ریزش خواهیم داشت. اگر قیمت بنا به هر دلیلی، نتوانست تا نقطهT  ریزش کند، ریزش تا نقطهZ  بعنوان تارگت اول، محتمل است. در الگوي فلگ، ابتدا انتظار ما درMinimum  ترین حالت ممکن، ریزش از نقطهF  تا نقطهZ  بوده، سپس نقطه ریزش بعدي، نقطهT  است و سایکل بسته خواهد ‌شد. پس به طورکلی، یک فلگ، همانند نمودار سفید رنگ، از یک موج صعودي، سپس یک موج اصلاحی تا نقطهZ  و در نهایت تا نقطهF  بالا می‌رود و الگوی Flag ساخته می‌شود. به‌‌ عبارت دیگر، ابتدا یک رالی شکل می‌گیرد، سپس فروشنده‌ها وارد می شوند و نهایتا از نقطهZ  تا نقطهF  یک اسپایک صعودي باحجم پایین تشکیل می‌دهد (Low Volume Spike) و قیمت در نقطهF  توان بالاتر رفتن رانخواهد داشت و شروع به ریزش تا نقطه T می‌کند و سایکل را می بندد.

فلگ با لیپ مثبت  Positive Flag or Lip

حالا مثالی از فلگ ها را در شکل می بینیم:

فلگ با لیپ مثبت  Positive Flag or Lip

فلگ با لیپ مثبت  Positive Flag or Lip

فلگ با لیپ مثبت  Positive Flag or Lip

خلاصه:

مراحل انجام یک معامله در استراتژی معامله گری NDS  به شرح زیر می باشد:

1. ابتدا جهت روند را در تایم فریم بالا ( M30-1Hour-4Hour) تشخیص دهید.
2. تایم فریم های (M1-M5-M10) را بررسی کنید و به دنبال ستاپ 123Flag  گشته و در نقطهFlag،  اولین پوزیشن Short را با یک Position Sizing مناسب انجام دهید.
3. حد ضرر معامله Short را در بالای Flag قرار داده و حد سود را به صورت مقطعی در هر اصلاح موضعی به سمت بالا خارج کنید.
4. اولین حدسود را در نقاط 1 و 2 باز خارج کنید. (ترجیحا یک سوم از حجم خود را خارج کنید)
5. نقاط 1 و 2 با نود 3 بسته می شوند، انتظار رالی موضعی خواهیم داشت لذا صبر کنید تا تشکیل ستاپ 123Flag دهد.
6. پس از تشکیل ستاپ 123Flag روی %86.4 لگ ریزشی اول، معامله دوم Short را در نقطه Flag وارد شوید.
7. حد ضررمعامله Short دوم نیز بالای Flag قرار داده و حد سود را به صورت مقطعی در هر اصلاح موضعی به سمت بالا خارج کنید.
8. طول لگ ریزشی را اندازه گیری کرده و مطابق با قانون تقارن به همین اندازه انتظار ریزش به صورت تقریبی را خواهیم داشت.
9. حد سود خود را در انتهای تقارن لگ ریزشی قبل و روی نقاط 1 و 2 باز قرار بدهید.
10. پس از بسته شدن نقاط 1 و 2 توسط نود 3 و تکمیل تقارن، انتظار صعود موضعی را خواهیم داشت، پس از یک سوم از حجم معامله را خارج کنید.
11. در ادامه این روند نزولی، شما هر چقدر ستاپ شکار کردید، معامله Short جدید انجام می دهید، یعنی در جهت روند نزولی به حجم معاملات خود می افزایید، هر زمان که به نقاط 1 و 2 باز رسید تقارن هم تکمیل شد، یک سوم از حجم خارج می کنید.
12. این روند آنقدر ادامه دارد تا به هدف نهایی که نود 3 در تایم فریم بالا (M30-H1-H4) است برسد، آنگاه به صورت کامل خارج شوید.

نتیجه گیری:

در این مقاله خلاصه ای از استراتژی NDS فازی لاجیک آشنا شدید و باید در نظر داشته باشید در هر سبک از معامله گری، تمرین، افزایش دانش مربوطه و روان شناسی ترید، به معامله گر کمک می کند تا به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابد. این سبک بر گرفته از ریاضی و تقارن است که باید توجه داشته باشید در بازارهای مالی قیمت ها همیشه به یک شکل و رفتار توجه نمی کنند و معامله گر باید در هر سبک معامله گری نسبت به رفتار بازار منعطف و صبور باشد تا الگوهای مناسب نسبت به سبک معامله گری خود را شکار نماید.