بک تست (BackTest) چیست؟ چگونه باید بک تست بگیریم؟

• فریبا رضایی
• بلاگ, دانشکده فارکس

بک تست چیست؟ چگونه باید بک تست بگیریم؟

بازارهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد جهانی، بستری برای تبادل دارایی‌ها و سرمایه‌ها هستند که در آن تصمیم‌گیری‌ها و تکنیک‌های مؤثر نقش کلیدی در موفقیت معامله‌گران دارند. در میان انواع بازار‌ها، معامله‌گری در بازار فارکس از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. معامله‌گران فارکس جهت بهبود نتایج و ارزیابی دقیق استراتژی‌های خود، می‌توانند از بک تست استفاده کنند. این فرآیند به آن‌ها اجازه می‌دهد که با بررسی عملکرد گذشته استراتژی‌هایشان، به تصمیمات دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری در معاملات آینده دست یابند. در ادامه به بررسی چگونگی اصول بک تست و انواع آن می‌پردازیم.

بک تست چیست و چرا اهمیت دارد؟

بک تست فرآیندی است که در آن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی داده‌های گذشته بازار آزمایش می‌کنند. بک تست به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با تحلیل داده‌های گذشته قبل از به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار واقعی، از کارایی و عملکرد آن‌ها مطمئن شده، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند. این روش نه‌تنها ریسک استفاده از استراتژی‌های نامطمئن را کاهش می‌دهد، بلکه کمک می‌کند تا به نتایج مطلوب‌تر و بازدهی بالاتری در بازار دست یابند.

انواع بک تست

۱- بک تست دستی: که معاملات با استفاده از داده‌های گذشته به صورت دستی انجام می‌گیرند.

۲- بک تست خودکار: که در آن خرید و فروش با استفاده از داده‌های گذشته به صورت خودکار و با کمک اکسپرت انجام می‌شود.

آموزش بک تست‌گیری

برای انجام مؤثر و دقیق بک تست، نیاز است که به اصول بک تست پایبند بوده و مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

۱. تعیین استراتژی معاملاتی: ابتدا باید یک استراتژی مشخص و تعریف‌شده برای معاملات خود داشته باشید. این استراتژی می‌تواند شامل مواردی مانند ورود و خروج از معامله، مدیریت سرمایه، و تعیین حد سود و زیان باشد.

۲. جمع‌آوری داده‌های گذشته: برای اینکه بتوانید استراتژی خود را در گذشته مورد بررسی قرار دهید، باید داده‌های گذشته شامل قیمت‌های باز‌شدن، بسته‌شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف مربوط به نماد معاملاتی مورد نظر خود را جمع‌آوری کنید.

۳. اجرای بک تست بر روی داده‌ها: استراتژی خود را بر روی داده‌های گذشته اجرا کنید و نتایج آن را ارزیابی کنید.

۴. تحلیل نتایج: پس از بک تست‌ گرفتن، معیارهایی مانند نسبت ریسک به ریوارد، درصد معاملات موفق، و حداکثر افت سرمایه را بررسی کنید تا عملکرد استراتژی خود را ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح نمایید.

بک تست در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌راحتی بک تست‌گیری کنند. در ادامه، مراحل دقیق بک تست‌گیری در تریدینگ ویو آورده شده است:

1. ایجاد حساب کاربری و ورود به تریدینگ ویو: اگر هنوز حساب کاربری در تریدینگ ویو ندارید، ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کرده، سپس با استفاده از اطلاعات کاربری خود وارد پلتفرم شوید.
2. انتخاب نماد معاملاتی: از بخش جستجوی نمادها، نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید جفت ارز، سهام یا هر دارایی دیگری را انتخاب کنید.
3. دسترسی به Pine Editor: در پایین صفحه تریدینگ ویو، روی گزینه “Pine Editor” کلیک کنید. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا اسکریپت‌های معاملاتی خود را بنویسید یا از استراتژی‌های آماده استفاده کنید.
4. نوشتن یا وارد کردن استراتژی: در Pine Editor می‌توانید استراتژی خود را بنویسید یا کد یک استراتژی آماده را وارد کنید. پس از نوشتن کد، روی دکمه “Add to Chart” کلیک کنید تا استراتژی به نمودار اضافه شود.
5. اجرای بک تست: پس از افزودن استراتژی به نمودار، بخش “Strategy Tester” در پایین صفحه ظاهر می‌شود. با کلیک بر روی آن، می‌توانید نتایج بک تست را مشاهده کنید.
6. تنظیم پارامترهای استراتژی: اگر بخواهید پارامترهای استراتژی خود را تغییر دهید، می‌توانید از همان پنجره Strategy Tester استفاده کنید. با ایجاد تغییراتی در بازه‌های زمانی میانگین متحرک‌ها، میزان سرمایه ورودی، و سایر پارامترها شما این امکان را دارید که استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید.

برای انجام بک تست دستی میتوانید از ابزار ریپلی بار در تریدینگ ویو نیز استفاده کنید.

اکسپرت بک تست در متاتریدر ۴ و ۵

متاتریدر (MetaTrader) یکی از پلتفرم‌های قدیمی و محبوب برای معامله‌گران فارکس است که قابلیت‌های پیشرفته‌ای برای بک تست فراهم می‌کند. متاتریدر در دو نسخه ۴ و ۵ عرضه می‌شود که هر دو نسخه امکان بک تست دارند. یکی از نرم‌افزارهای معروف برای بک تست‌گیری، فارکس سیمولاتور (Soft4FX) نام دارد که از آن برای بک تست دستی استفاده می‌شود.

بک تست در متاتریدر و آموزش بک تست‌گیری از اکسپرت

در ادامه مراحل بک تست‌گیری به صورت خودکار در متاتریدر آمده است که می‌توانید با توجه به استراتژی مورد نظر خود بک تست‌گیری را انجام دهید.

۱. نصب و راه‌اندازی متاتریدر: ابتدا نسخه متاتریدر ۴ یا ۵ را از سایت رسمی دانلود و نصب کنید. پس از نصب، وارد حساب کاربری خود شوید. اگر حساب کاربری ندارید از اینجا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

۲. دانلود داده‌های گذشته: ابتدا باید داده‌های گذشته مربوط به نماد معاملاتی مورد نظر خود را دانلود کنید که از طریق بخش “History Center” در منوی “Tools” انجام می‌شود. نماد معاملاتی خود را انتخاب کرده و داده‌های مربوط به آن را دانلود کنید.

۳. اضافه کردن اکسپرت ادوایزر: اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) یک ابزار خودکار است که استراتژی‌های شما را بر روی داده‌های گذشته اجرا می‌کند. برای اضافه کردن اکسپرت، از بخش “Navigator” در سمت چپ صفحه استفاده کنید. پس از انتخاب اکسپرت، آن را به نمودار معاملاتی اضافه کنید.

۴. اجرای بک تست: از منوی “View”، بخش “Strategy Tester” را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، نماد معاملاتی، بازه زمانی و اکسپرت ادوایزر خود را انتخاب کنید. سپس روی دکمه “Start” کلیک کنید تا بک تست آغاز شود. نتایج بک تست به صورت گراف و جدول در پنجره پایین نمایش داده می‌شود.

۵. تحلیل نتایج بک تست: نتایج حاصل از بک تست را مورد بررسی قرار دهید. این نتایج می‌تواند شامل میزان سود و زیان، درصد موفقیت، و سایر معیارهای مهم باشد. اگر نتایج به دست آمده رضایت‌بخش نبود، می‌توانید استراتژی خود را اصلاح نموده و دوباره تست کنید.

جایگزین تریدینگ ویو برای بک تست

اگر به دنبال جایگزینی برای تریدینگ ویو هستید، می‌توانید از سایت‌های مختص بک تست در بازار فارکس استفاده کنید. برخی از این سایت‌ها امکانات پیشرفته‌تری نسبت به تریدینگ ویو دارند و داده‌های گذشته بیشتری ارائه می‌دهند. سایت‌‌های بک تست فارکس مانند Forex Tester و Soft4FX ابزارهای مناسبی برای بک تست ارائه می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از داده‌های واقعی، استراتژی‌های خود را تست کرده و نتایج آن را تحلیل کنید. 

سایت Gocharting کاملا رایگان است و میتواند گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی با سایت تریدینگ ویو باشد ( قابلیت Bar Replay رایگان)

سخن پایانی

بک تست یکی از مهم‌ترین ابزارها برای هر معامله‌گری است که می‌خواهد با استناد به داده‌های گذشته بازار، استراتژی‌های خود را محک زده و بهبود بخشد. برای آن دسته از معامله‌گرانی که به دنبال ابزارهای رایگان برای بک تست هستند، گزینه‌های متعددی در دسترس است. پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر نسخه‌های رایگان ارائه می‌دهند که افراد مبتدی می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار‌های مالی فعالیت کنند.

سؤالات متداول

بک تست چیست؟

 بک تست فرآیندی است که در آن استراتژی‌های معاملاتی با داده‌های گذشته بازار ارزیابی می‌شوند.

چرا بک تست اهمیت دارد؟

 بک تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی‌های خود را قبل از استفاده واقعی بررسی و بهینه‌سازی کنند.

چه نرم‌افزارهایی برای بک تست استفاده می‌شوند؟

 نرم‌افزارهایی مانند MetaTrader، TradingView و Forex Tester برای بک تست استفاده می‌شوند.

بهترین پلتفرم جایگزین برای بک تست به جای تریدینگ ویو کدام است؟

پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ بهترین جایگزین تریدینگ ویو می‌باشد.

بک تست در متاتریدر چگونه انجام می‌شود؟

با استفاده از Expert Advisors (EA) و ابزار Strategy Tester در متاتریدر می‌توان بک تست گرفت.

فریبا رضایی وب‌سایت

فریبا رضایی متانکلایی متولد۱۳۶۱، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه علوم و تحقیقات و کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه مازندران، از نویسندگان کتاب «قدرت بازار» در حوزه بازارهای مالی را دارم.